Goedkope vlinder

quote:

henkiepenkie schreef:

en als je eerst een halve butterfly neemt ga je toch nat als de koers de verkeerde kant op beweegt? En beweegt de koers de goede kant op, dan zou je ook al meteen winst kunnen nemen op de halve butterfly in plaats van hem dicht te timmeren?

Is eventuele winst dan niet eerder het resultaat van de juiste richting inschatten dan van de juiste butterfly-range inschatten?

quote:

henkiepenkie schreef:

en als je eerst een halve butterfly neemt ga je toch nat als de koers de verkeerde kant op beweegt? En beweegt de koers de goede kant op, dan zou je ook al meteen winst kunnen nemen op de halve butterfly in plaats van hem dicht te timmeren?

Is eventuele winst dan niet eerder het resultaat van de juiste richting inschatten dan van de juiste butterfly-range inschatten?

quote:

henkiepenkie schreef:

[quote=Straddleman]

[/quote]
www.lynx.nl/margineisen.html misschien?

"Hoe stelt Lynx de margin vast?
Lynx stelt zijn margin voor contracten op Amsterdam, Brussel en Parijs vast op basis van SPAN (versie 4). Deze wordt weer vastgesteld vanuit LCH.Clearnet. SPAN is een computergestuurd systeem dat het effect berekent van een reeks mogelijke veranderingen op de prijs en volatiliteit van een optie(combinatie). Het marginvereiste is het hoogst mogelijke, gecalculeerde verlies.

Wat is het voordeel?
De margineisen worden meer accuraat en zorgvuldiger vastgesteld. Er wordt nu rekening gehouden met correlaties tussen effecten. Tevens wordt er naar uw totale portefeuille gekeken. Heeft u in uw depot een (optie-)strategie met een laag risico (Butterflies en Condors)? SPAN houdt hier rekening mee. SPAN houdt tevens meer rekening met de looptijd van uw posities. Uiteindelijk wordt er een fors lagere margin berekend."
(etc.)

quote:

Straddleman schreef:

[quote=henkiepenkie]
en als je eerst een halve butterfly neemt ga je toch nat als de koers de verkeerde kant op beweegt? En beweegt de koers de goede kant op, dan zou je ook al meteen winst kunnen nemen op de halve butterfly in plaats van hem dicht te timmeren?

Is eventuele winst dan niet eerder het resultaat van de juiste richting inschatten dan van de juiste butterfly-range inschatten?
[/quote]

Met een halve bedoel ik dit:

2 atm puts long
4 otm puts short

2 atm calls long
4 otm calls short

Als er dan na een paar dagen premie is uitgelopen de boel dichttimmeren met 2 otm puts long en 2 otm
Voor het geval er wel een beweging van meerdere punten volgt een doorlopende order fti short als de aex onder trigger X komt en fti long als de aex boven trigger Y komt.

Hier zijn natuurlijk vele variaties op mogelijk.
Soms doe ik alleen putvlinders vanwege de hogere premie maar deze week toevallig een call/putcombi.

Uiteraard ben je voor de kale shorts margin verschuldigd en ook als de fti order wordt uitgevoerd moet je wat margin bijstorten.
Dat het niet alleen rozegeur en maneschijn is.

quote:

leet schreef:

@straddleman:

Ben je bereid ns een avondje cursus optiestrategien te geven in de kroeg? (gratis drank ;-) )

scd@trashymail.com