Van Lanschot: Eigen stresstest 2011

Van Lanschot Bankiers heeft de resultaten van de vrijwillige stresstest bekend gemaakt. Doel van deze Europese stresstest is het verkrijgen van inzicht in de weerbaarheid van financiële instellingen bij spanningen in de economie en op de financiële markten. Daartoe worden de financiële instellingen blootgesteld aan een aantal hypothetische scenario’s. Van Lanschot heeft op eigen initiatief dezelfde Europese stresstest uitgevoerd als de groep banken die deze verplicht moest ondergaan.

Van Lanschot Bankiers heeft geen exposure op staatsobligaties van Griekenland, Portugal, Ierland, Italië en Spanje. Ook in het meest ongunstige stress scenario heeft de bank voldoende buffers om onverwachte schokken op te vangen.

Als het meest ongunstige scenario wordt losgelaten op Van Lanschot, dan zou de geconsolideerde Core Tier I-ratio eind 2012 nog 9,7% bedragen, vergeleken met 9,6% eind 2010. Deze stresstest laat zien dat de bank een kapitaalbuffer van 4,7% (565 miljoen euro) heeft ten opzichte van de minimum Core Tier I-ratio van 5,0% gehanteerd voor deze test. Het eigen vermogen in de onderzochte periode stijgt tevens, ook in het meest ongunstige scenario behoudt de bank uit ‘s Hertogenbosch een positief nettoresultaat.

Volgens Constant Korthout, CFO/CRO van de Bossche bank, heeft Van Lanschot een behoudend risicoprofiel, wat bevestigd wordt door de uitkomst van de Europese stresstest. De kredietportefeuille bestaat voor circa de helft uit woninghypotheken. Het overgrote deel van de kredieten bestaat uit leningen in Nederland en België en slechts 0,11% (circa € 15 miljoen) in de Europese periferielanden. Binnen de beleggingsportefeuille van de bank is alleen sprake van landenrisico op Nederland, Duitsland, Zwitserland en Canada.