Return Reversal-strategie

Definitie

De Return Reversal-strategie heeft overeenkomsten met de Dogs of the Dow-strategie. In deze strategie moet u op zoek gaan naar achterblijvers. Dit zijn bedrijven waarvan de koers over een bepaalde periode minder snel is gestegen of sneller is gedaald, dan die van andere bedrijven.

De strategie bestaat uit vijf stappen:

1. Inventariseer (bijvoorbeeld eens per jaar, niet noodzakelijk op het einde van het jaar) alle AEX-fondsen die meer dan 10% zijn achtergebleven ten opzichte van de AEX-index.
2. Verwijder de fondsen met bijvoorbeeld een structureel slecht management, structureel lage verkoopcijfers of een slechte balansverhouding.
3. Koop de overgebleven fondsen voor de periode van één jaar.
4. Verkoop na dat jaar alle fondsen die een outperformance van meer dan 5% ten opzichte van de AEX-index hebben laten zien.
5. Behoud de overige fondsen en herhaal de procedure over één jaar om de portefeuille voor de komende periode aan te vullen.

Belangrijk is dat u ten minste vijf verschillende aandelen in uw portefeuille opneemt vanwege de nodige spreiding. Bedenk ook dat de vereisten bij punt twee puur subjectief zijn. Wat is bijvoorbeeld een fundamenteel slecht bedrijf?

« Terug