Koffiekamer« Terug naar discussie overzicht

quote:

jaban schreef op 7 december 2013 15:08:

Heeft iemand de implied volatility van AEX opties dec 400 2014 , 2015 en 2017 , in een systeem staan

Ik heb van 2 systemen totaal verschillende getallen
de een zegt 12,7 , de andere 16

Vast bedankt

jaban

quote:

jaban schreef op 7 december 2013 15:08:

Heeft iemand de implied volatility van AEX opties dec 400 2014 , 2015 en 2017 , in een systeem staan

Ik heb van 2 systemen totaal verschillende getallen
de een zegt 12,7 , de andere 16

quote:

jaban schreef op 7 december 2013 15:46:

Alex heeft alleen de 2014 en geeft aan 16 resp 15 call / put

IB geeft 12,7 voor alle 3 opties

jaban

quote:

TA-Phoenix schreef op 7 december 2013 16:03:

[...]

Oef, dacht dat je e.o.a. IV berekenings routine bedoelde. (zoals OptionTradingworkbook.xls)

quote:

fredjeans schreef op 8 december 2013 21:49:

[...]

Hey Peerke,

Weet je nog dat ik onlangs vroeg of jou libra rekening hield met seizoensinvloeden en dat ik daar onderzoek naar doe binnen de VIX

Volgens jou niet nodig,

quote:

fredjeans schreef op 13 december 2013 22:32:

En tuurlijk is dit te meten in de iv

quote:

TA-Phoenix schreef op 14 december 2013 10:29:

[...]

fredjeans, ik meet niet de absolute IV, maar de kracht en snelheid van zijn veranderingen.

Dus ik heb een historische IV em meet daar de werkelijke verandering (optie prijzen) t.o.v. de theoretische waarde. (en dan nog gesplitst in de call en de put veranderingen)

Mvg Peerke

quote:

fredjeans schreef op 14 december 2013 21:26:

[...]

Peerke,

In principe doe ik het zelfde en pas op de history ook nog de gulde
snede toe, maar dat terzijde ;-)

Ik wil gewoon onderzoeken de 3 maanden waarin spraken is van seizoensinvloeden om deze te kunnen vertalen naar een neutraal level