Met IEX wordt u een betere belegger en verhoogt u het rendement op uw beleggingen

Vanaf 13,95 per maand leest u dagelijks onze professionele aandelenanalyses en kooptips.

Krijg toegang tot vele voordelen

Onbeperkt toegang tot onze Premium-content
Ons magazine IEX Expert (digitaal of papier)
Toegang tot onze 3 modelportefeuilles

Profiteer van de IEX producten

3 Modelportefeuilles
Dividendkalender
Aandelenselector

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Opties« Terug naar discussie overzicht

implied Volatility grafieken

Volgen

7 Posts

| Omlaag ↓

[verwijderd] 21 augustus 2008 12:10
   [verwijderd]

Lid sinds: 01 jan 0001

Laatste bezoek: 01 jan 0001

   Aanbevelingen

Ontvangen: 0

Gegeven: 0

   Aantal posts: 0
Ik was op zoek naar implied volatility grafieken en kwam een nieuwe site tegen. Ik had nog niet eerder zo'n (gratis) site gevonden in Nederland. www.optiecalculaties.nl Doe er je voordeel mee.

0
”
Quote Reageren

Niet oké
[verwijderd] 4 september 2008 12:56
   [verwijderd]

Lid sinds: 01 jan 0001

Laatste bezoek: 01 jan 0001

   Aanbevelingen

Ontvangen: 0

Gegeven: 0

   Aantal posts: 0
Maar klopt de inhoud van de site? Ik heb bijvoorbeeld opties bekeken op tijdstippen dat de implied volatility heel hoog was volgens de site en ook wanneer deze heel laag was. Desondanks zag ik daar weinig verschil in...

0
”
Quote Reageren

Niet oké
[verwijderd] 4 september 2008 17:22
   [verwijderd]

Lid sinds: 01 jan 0001

Laatste bezoek: 01 jan 0001

   Aanbevelingen

Ontvangen: 0

Gegeven: 0

   Aantal posts: 0
Dat kun je het beste controleren door de implied volatility en de optiegegevens (expiratiedatum, expiratieprijs) in een Black-Scholes calculator te stoppen. Deze moet dan het gemiddelde van bied- en laatkoers opleveren, mits je ook rekening houdt me dividend.

0
”
Quote Reageren

Niet oké
[verwijderd] 4 september 2008 17:47
   [verwijderd]

Lid sinds: 01 jan 0001

Laatste bezoek: 01 jan 0001

   Aanbevelingen

Ontvangen: 0

Gegeven: 0

   Aantal posts: 0
Als ik nu bijvoorbeelbeeld ING vandaag neem: het koersverloop is op zijn minst vrij hectisch naar beneden te noemen (bijna 3% van de koers eraf en zeer snel tempo). Volgens de site is vandaag de volatiliteit met 5% gedaald. Dit lijkt me tegen alle logica in te gaan, ook van black en scholes

0
”
Quote Reageren

Niet oké
[verwijderd] 4 september 2008 17:47
   [verwijderd]

Lid sinds: 01 jan 0001

Laatste bezoek: 01 jan 0001

   Aanbevelingen

Ontvangen: 0

Gegeven: 0

   Aantal posts: 0
Oh ja, en misschien ten overvloede, de volatiliteit die per aandeel wordt weergegeven is natuurlijk niet hetzelfde als die van de individuele call- en put opties. Bij de opties vind je duidelijk de volatility smile terug in de individuele volatiliteiten.

0
”
Quote Reageren

Niet oké
[verwijderd] 4 september 2008 17:51
   [verwijderd]

Lid sinds: 01 jan 0001

Laatste bezoek: 01 jan 0001

   Aanbevelingen

Ontvangen: 0

Gegeven: 0

   Aantal posts: 0
je hebt gelijk dat over het algemeen de implied volatility toeneemt als de koersen dalen en afneemt als de koersen stijgen. Maar ook dat is geen wet van Meden en Perzen, implied volatility geeft verwachting aan en geen echte beweeglijkheid zoals historische volatiliteit.

0
”
Quote Reageren

Niet oké
[verwijderd] 4 september 2008 22:50
   [verwijderd]

Lid sinds: 01 jan 0001

Laatste bezoek: 01 jan 0001

   Aanbevelingen

Ontvangen: 0

Gegeven: 0

   Aantal posts: 0
Dank voor Uw reacties. Ik vind de door U aanbevolen site overigens qua informatie zeer goed, inderdaad nog niet eerder tegengekomen op deze manier. Maar ondanks dat ik regelmatig in opties handel, blijf ik m.n. met het effect van volatiliteit stoeien. En dat terwijl het zon beetje het belangrijkste element is in de optieprijs. Ik handel m.n. in 2012 optieseries, waarbij ik het idee heb dat evt verliezen op lange termijn weer kunnen worden goedgemaakt.

0
”
Quote Reageren

Niet oké