Van beleggers
voor beleggers
Uitgebreid zoeken

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?
Home  /  Forum  /  Koffiekamer  /  VIX onder de 15!!! Er zit geen angst meer in de beurskoersen!!

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Koffiekamer« Terug naar discussie overzicht

VIX onder de 15!!! Er zit geen angst meer in de beurskoersen!!

18 Posts
| Omlaag ↓
  4. [verwijderd] 21 januari 2004 22:24
    Jos,
    deze ware doodsverachting baart mij ook wel wat zorgen. Totnutoe vangt de markt het echter allemaal erg goed op. Telkens komt de VIX weer behoorlijk terug als de markt even zijwaarts beweegt.

    De VIX kan ook vrij lang laag blijven, maar niet lang erg hoog. Oftewel: een VIX van 50 of hoger is een timing signaal maar een VIX van 15 is dat niet.

    Dik
  7. [verwijderd] 22 januari 2004 09:20
    Vergeet ook niet dat er afgelopen jaar een definitiewijziging heeft plaatsgevonden. Het mandje van at-the-money S&P100 opties, waarop de implied volatility werd bepaald, is vervangen door een bredere range van S&P500 opties.

    Voor zover je geloof hecht aan trendkanalen in de VIX (pcrs7), dan kan dit in ieder geval alleen vanaf de wijziging (2e week october 2003, meen ik) en niet over een langere periode.

    Het is ook niet verwonderlijk dat we laagterecords noteren, aangezien de diversificatie over 500 aandelen i.p.v. de vroegere 100 tot een natuurlijke verlaging van de bodem in implied volatility zal leiden: er is als het ware nog meer onderlinge demping.

    Daarnaast is de signaalwerking van dieptepunten groter dan van hoogtepunten, zoals een ander hier terecht opmerkt.

    Marc

  9. Arjen. 22 januari 2004 09:45
    Quote:
    Het is ook niet verwonderlijk dat we laagterecords noteren, aangezien de diversificatie over 500 aandelen i.p.v. de vroegere 100 tot een natuurlijke verlaging van de bodem in implied volatility zal leiden: er is als het ware nog meer onderlinge demping.

    Kun je dat misschien uitleggen? Als ik je goed begrijp zie je de VIX als soort index waarvan de onderliggende implieds van de gebruikte opties niet perfect gecorreleerd zijn, en als gevolg daarvan zal de vix op die manier moeten dalen bij gebruik van meer opties.

    Volgens mij is de VIX een gemiddelde van de onderliggende implieds, geen index waarbij de correlaties van toepassing zijn.
    Ten tweede zal een vergroting van het aantal opties van 100 naar 500 slechts een erg klein effect hebben. Dempen van risico door diversifieren heeft boven de 100 een verwaarloosbaar effect.

    Mis ik iets? Alvast bedankt.

    Groet,
    Arjen
  10. pcrs7 22 januari 2004 10:10
    Ik dacht dat de oude VIX ook nog werd bijgehouden. Op die manier is er wel over de herdefinitiegrens heen te kijken om te zien of ie echt laag staat. Ik weet niet meer welk symbool die oude vix nu heeft.
    Je zou zeggen dat met een dergelijk lage premie op opties, de optieschrijvers er een keer de brui aangeven.
    -pcrs
  11. [verwijderd] 22 januari 2004 10:13
    "Als ik je goed begrijp zie je de VIX als soort index waarvan de onderliggende implieds van de gebruikte opties niet perfect gecorreleerd zijn, en als gevolg daarvan zal de vix op die manier moeten dalen bij gebruik van meer opties."

    Mijn redenering was niet gebaseerd op onderlinge correlaties tussen de optieseries. Mijn redenering zou ook opgaan indien de VIX - oud en nieuw - gebaseerd zouden worden op slechts 1 at-the-money serie (met dezelfde looptijd). Het ging mij erom dat de onderliggende aandelen in de nieuwe VIX (de S&P 500) beter gespreid zijn dan die in de oude VIX (S&P100) en dat deze verdere diversificatie tot verlaging van de volatiliteit zou moeten leiden.

    De redenering lijkt me correct in het algemeen. Je hebt echter gelijk dat het effect verwaarloosbaar klein is, omdat we het in beide gevallen al hebben over een groot aantal aandelen. Dit blijkt inderdaad indien we gewoon naar de oude en nieuwe VIX waarden kijken (vergelijk: oud stockcharts.com/gallery?$VXO en nieuw stockcharts.com/gallery?$VIX).

    Kortom, goede reactie van jouw kant.

    Marc
18 Posts
|Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Indices

AEX 870,27 -0,43%
EUR/USD 1,0724 +0,24%
FTSE 100 8.078,86 +0,48%
Germany40^ 17.891,20 -1,09%
Gold spot 2.327,11 +0,47%
NY-Nasdaq Composite 15.712,75 +0,10%

Stijgers

UCB
+3,56%
Barco
+2,50%
Lotus ...
+0,97%
Colruyt
+0,85%
Ontex
+0,55%

Dalers

WDP
-4,93%
Solvay
-4,65%
bpost
-3,23%
Bekaert
-2,70%
KBC Groep
-2,63%

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links

Meld u aan voor de dagelijkse Beursupdate

Dagelijks een update van het laatste beursnieuws en beleggingskansen in uw mailbox!